Chỉ báo CCI là gì? Ứng dụng của chỉ bảo CCI trong giao dịch Forex

Chỉ báo CCI là gì?

Commodity Channel Index (CCI) - Chỉ số kênh hàng hóa là một chỉ báo dùng để dự đoán xu hướng của thị trường hàng hóa. Công cụ này được phát triển vào năm 1980 bởi Donald Lambert. Ngày nay, chỉ báo này được sử dụng rộng rãi trên các thị trường tài chính như chứng khoán, tiền điện tử và Forex.

Chỉ báo CCI sử dụng các mức giá trong một khoảng thời gian để đo lường sự biến động của thị trường. Nhà đầu tư dựa vào sự biến động này để xác định các vùng quá mua, quá bán và độ mạnh của xu hướng thị trường, từ đó đưa ra các điểm giao dịch hợp lý.

Công thức tính CCI

Để hiểu rõ hơn về chỉ báo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức, cụ thể:

CCI = (AP – MA)/MD x 1/0,015

Trong đó:

• AP (Average Price) là trung bình của 3 mức giá trong phiên

AP = (Giá đóng cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/3

• MA (Moving Average) là đường trung bình động, được tính theo trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch.

MA = (Giá đóng cửa phiên 1 + Giá đóng cửa phiên 2 + .. + Giá đóng cửa phiên n) / n

• MD (Moving Deviation) là độ lệch chuẩn của đường MA

MD = { ( MA – AP1) + (MA – AP2) +…+ (MA – APn)} / n

• 0,015 là hằng số nhằm điều chỉnh các giá trị của chỉ báo và nằm trong -100 đến +100.

Hiện tại có các phần mềm tính toán chỉ báo này giúp nhà đầu tư tiện lợi hơn khi sử dụng.

Ý nghĩa của chỉ báo CCI

Chỉ báo này đưa ra những tín hiệu quan trọng trên thị trường. Những tín hiệu này giúp nhà đầu tư tìm ra điểm giao dịch hợp lý, cụ thể:

Dùng làm chỉ báo xu hướng

Công cụ này được sử dụng để dự đoán khá chính xác xu hướng thị trường dựa trên sự biến động của CCI:

• Chỉ báo dao động từ 0 đến 100: xác định xu hướng tăng trên thị trường và giá tăng mạnh.
• Chỉ báo dao động từ 0 đến -100: xác định xu hướng giảm và đà giảm mạnh trên thị trường.

Từ đó, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng để đưa ra thời điểm giao dịch.

Phát hiện tính phân kỳ

Giống như RSI và MACD, CCI cũng phân kỳ. Khi đó, nến giá và đường chuyển động của CCI sẽ ngược chiều nhau. Đây được coi là bước ngoặt mà nhiều nhà đầu tư chờ đợi.

• Phân kỳ tăng: Tại thời điểm này, nến giá đang có xu hướng giảm nhưng chỉ báo đang có xu hướng tăng. Điều này chỉ ra rằng có khả năng cao là xu hướng sẽ đảo ngược từ giảm sang tăng. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua trong vùng giá này.
• Phân kỳ giảm: Tại thời điểm này, nến giá đang có xu hướng tăng nhưng chỉ báo đang có xu hướng ngược lại. Điều này cho thấy sức mạnh của thị trường đã suy yếu và có khả năng cao chuyển từ tăng sang giảm. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán để tránh rủi ro thị trường.

Xác định mức quá mua và quá bán

Do chỉ báo CCI chạy từ -100 đến 100 nên ta có thể xác định vùng giá quá mua quá bán. Cụ thể như sau:

• Chỉ báo này nếu tăng vượt qua mốc 100, cho thấy thị trường đang ở vùng quá mua. Lúc này khả năng cao nến giá sẽ điều chỉnh giảm.

• Chỉ báo này nếu giảm qua mốc -100 cho thấy thị trường đang ở vùng giá quá bán. Lúc này nến giá nhiều khả năng sẽ xuất hiện điểm đảo chiều tăng giá.

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ báo là một đường trung bình động xung quanh đường 0, từ -100 đến 100. Những thông số này có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường:

• Chỉ báo từ 0 đến 100: thị trường được xác nhận đang trong xu hướng tăng.
• Chỉ báo > 100: Thị trường đang ở vùng giá quá mua. Giá có thể đảo chiều trong ngắn hạn.
• Chỉ báo từ 0 đến -100: xác nhận thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Chỉ báo < -100: thị trường đang ở vùng quá bán. Giá có thể đảo chiều giảm trong thời gian tới.
• Khi chỉ báo dao động quanh mức 0, thị trường đang trong xu hướng tích lũy.

Không có giới hạn số cho chỉ báo này, 75% chuyển động của CCI nằm trong khoảng từ -100 đến 100 và phần còn lại nằm ngoài phạm vi này.

Cách giao dịch với chỉ báo CCI

Giao dịch theo xu hướng chỉ báo

• Đối với lệnh mua: Nhà đầu tư nên đặt lệnh mua khi chỉ báo vượt mốc +100. Đây được coi là tín hiệu nến giá đang chuẩn bị cho xu hướng tăng sau đợt giảm trước đó.
• Đối với lệnh bán: Nhà đầu tư nên đặt lệnh bán khi chỉ báo giảm xuống dưới -100. Đây là tín hiệu nến giá sẽ giảm sau giai đoạn tăng trước đó.

Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ

• Đối với phân kỳ tăng: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua khi xuất hiện phân kỳ tăng. Lúc này nến giá đang có xu hướng giảm nên nhà đầu tư có thể mua với giá thấp.

• Đối với phân kỳ giảm: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán khi xuất hiện phân kỳ giảm. Lúc này nến giá đang “neo” ở vùng giá cao và bán ra sẽ tối ưu được lợi nhuận.

Kết luận

Chỉ báo CCI giúp nhà đầu tư đánh giá diễn biến của thị trường dựa trên diễn biến của Chỉ số kênh hàng hóa. Chỉ báo cũng cung cấp một điểm giao dịch hợp lý do hiện tượng phân kỳ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên kết hợp các chỉ báo khác như chỉ báo Parabolic SAR để đảm bảo hiệu quả giao dịch đầu tư.